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幣託與幣寶之間存在著零風險比特幣套利空間


這一篇應該是台灣的朋友適用,因為幣託與幣寶都是在台灣的加密貨幣交易所,而且是以新台幣計價,操作起來相對親切許多。




上圖是我在 2018-03-11 10:00 左右截下來的幣託買進及賣出價格,各位可以看買進價格是每顆比特幣 TWD 262,735。下圖則是相同時間我在幣寶截下來的交易行情,各位可以看到有 0.45780 顆比特幣掛賣,賣價是每顆 TWD 265,000。




所以這中間存在著非常完美的零風險套利空間。做法是在「幣託」用 262,735 買進 0.45780 顆比特幣,然後同時在「幣寶」以市價 265,000 賣出 0.45780 顆比特幣,如此,你就鎖住了這中間的價差,265,000 - 262,735 = 2,265,這是個 2,265 / (265,000 + 262,735) = 0.43% 的投資報酬率。

報酬率 0.43% 是個什麼樣的概念?千分之四點三?那不跟屁一樣?單想著這一筆當然是很少的,但是如果我一整年每天都操作一次呢?那就是 0.43% * 365 = 156.6% 的事了。

我不知道你是怎麼想的。但是對我來說,這是零風險套利的,完全沒有機會造成損失。這世上能有完美套利空間的機會不多,而且都稍縱即逝,如果你有看懂了,應該要趁缺口還沒封閉之前,好好把握。




零風險套利,真的就像是天上無故掉下來白花花的銀子,不撿白不撿。但是這個幣託與幣寶之間的套利手法,卻有幾個技術細節或著說是操作細節要注意一下,如此才能極大化利差並鎖住利差。
  • 首先,最關鍵的重點,就是你一定要同時間內,一買一賣,幣託買,幣寶賣,這是所有價差套利的基本原理。千萬不要自作聰明,通常都沒有好下場,我都知道你在想甚麼,但是相信我,真的,我以我操作台股交易三十年的經驗跟你保證。
  • 第二點是,兩邊買賣數量要一致。這邊買一顆,那邊就是賣一顆,一樣,千萬不要自作聰明。隨意打破這兩個基本原則的交易,其實都已經暴露在風險之下,多或少而已。
  • 一買一賣之間的利差,最後是以新台幣的形式呈現,所以你幣託這邊所連結的銀行帳戶餘額將會持續增長,但是你在幣寶那邊的比特幣數量卻是一直固定的。這個有點腦筋急轉彎,若是初次接觸套利的話,要請各位花心思揣摩一下。
  • 雖說零風險,但其實還真的有一個風險。就是你擺在幣寶的那些數量固定不變的比特幣。它其實一直在承受著價格變動的風險。但也還好,原因有二,首先,比特幣的價值理論上是持續向上的,所以等數量的比特幣擺到最後理論上總是要升值的,如果你不看短期波動的話。再來就是,如果你不相信比特幣會漲,那看在年報酬率 156.6% 的份上,在你開始套利不到一年的時間內,你那些比特幣其實已經零成本了不是嗎? 
  • 在幣託這邊,你的連結匯款銀行一定要綁定為玉山銀行,因為幣託就是跟玉山銀行合作的,這樣同行轉帳可以免手續費,而且請一定要去設定「約定轉帳」,不然隨著你越玩越大,遲早會碰到每日轉帳限制,會不開心。
  • 幣託會收每筆轉出 0.0001 BTC 的手續費,這個換算為台幣大概是會侵蝕掉 TWD 30 左右的利差,所以你若一天內操作很多次,可能要考慮集中一次將買來的比特幣轉到幣寶去,因為這個 0.0001 BTC 是固定計次收的。
  • 在幣寶賣幣後要匯出賣幣所得到幣託時,記得要在每天下午三點半前匯出,不然它會明天才開始處理。而且從幣寶匯出到幣託連結銀行入帳,這段看幣寶的說明是要三個工作日,所以其實資金不充足的話,還沒辦法每天套利。

最後一點最討厭,搬錢要搬三天,而且還是工作天,不是日曆天,這樣整個程序就不順暢了... 但看在零風險的份上,就只能期待幣寶日後改善這段。都甚麼時代了,怎麼還有轉帳要三天然後還有三點半限制的,彷彿是每天人工跑銀行的狀態。

套利,相當有趣,這個是最單純的了,有人說這是在搬磚。今天先分享這個,希望大家看得懂。後面還有好幾種哦,越來越難,越來越抽象,難到讓我沉迷其中、難以自拔,每天嚴重睡眠不足。就慢慢再來說吧。